vladzvx
/
klhztrader
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

фиксация

dev
vlad zverzhkhovskiy 2025-09-08 23:27:59 +03:00
parent 8bfcb1968d
commit 9b0253b109
6 changed files with 140 additions and 16 deletions
Show Stats Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

8
KLHZ.Trader.Core.Math/Common/Lines.cs
View File

@ -10,10 +10,10 @@
return (x, y);
}
public static bool IsLinesCrossing(DateTime time1, DateTime time2, decimal val1_1, decimal val1_2, decimal val2_1, decimal val2_2)
public static (bool res,DateTime x, decimal y) IsLinesCrossing(DateTime time1, DateTime time2, decimal val1_1, decimal val1_2, decimal val2_1, decimal val2_2)
{
var dtime = (decimal)(time2 - time1).TotalSeconds;
if (dtime == 0) return false;
if (dtime == 0) return (false, DateTime.MinValue,0);
var dval1 = val1_2 - val1_1;
var k1 = dval1 / dtime;
var b1 = val1_1;
@ -28,10 +28,10 @@
if (cross.x >= 0 && cross.x <= dtime)
{
var crossingTimestamp = time1.AddSeconds((double)cross.x);
return crossingTimestamp >= time1 && crossingTimestamp <= time2;
return (crossingTimestamp >= time1 && crossingTimestamp <= time2, crossingTimestamp, cross.y);
}
}
return false;
return (false, DateTime.MinValue, 0);
}
}
}

67
KLHZ.Trader.Core.Math/Declisions/Utils/MovingAverage.cs
View File

@ -25,7 +25,6 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
var res = TradingEvent.None;
var bigWindowAv = 0m;
var smallWindowAv = 0m;
var s = 0;
try
{
var pricesForFinalComparison = new decimal[size];
@ -33,10 +32,12 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
var twavss = new decimal[size];
var twavbs = new decimal[size];
var times = new DateTime[size];
var areas = new List<double>();
var sign = 1d;
var areaValue = 0d;
var crossingsCounter = 1;
for (int shift = 0; shift < size - 1 && shift < prices.Length - 1; shift++)
{
s = shift;
var i2 = size - 1 - shift;
var i1 = size - 2 - shift;
@ -49,9 +50,14 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
bigWindowAv = twavb.value;
smallWindowAv = twavs.value;
}
twavss[i2] = twavs.value;
twavbs[i2] = twavb.value;
times[i2] = twavb.time;
var debugArrayB = twavbs.Reverse().ToArray();
var debugArrayS = twavss.Reverse().ToArray();
var debugArrayT = times.Reverse().ToArray();
if (System.Math.Abs(twavb.value - prices[prices.Length - 1]) > 2 * meanfullStep)
{
res |= TradingEvent.StopBuy;
@ -67,12 +73,40 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
twavbs[i1 + 1],
twavbs[i2 + 1]);
if (shift == 1 && !isCrossing) //если нет пересечения скользящих средний с окном 120 и 15 секунд между
if (shift == 1 && !isCrossing.res) //если нет пересечения скользящих средний с окном 120 и 15 секунд между
//текущей и предыдущей точкой - можно не продолжать выполнение.
{
break;
}
if (shift > 1 && isCrossing)
if (shift == 1 && isCrossing.res)//обработка ситуации когда одна из точек - совпадение
{
// если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
//if (twavbs[size - 1] <= twavss[size - 1] && twavbs[size - 2] > twavss[size - 2])
//{
// sign = -1d;
//}
//// если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
//if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2])
//{
// sign = 1d;
//}
// если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
if ((debugArrayS[0] == debugArrayB[0] && debugArrayB[1] > debugArrayS[1])
|| (debugArrayB[0] < debugArrayS[0] && debugArrayB[1] > debugArrayS[1]))
{
sign = -1d;
}
// если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 снизу, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
if ((debugArrayS[0] == debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1])
|| (debugArrayS[0] > debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1]))
{
sign = 1d;
}
}
if (shift > 1 && isCrossing.res)
{
// если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
if (twavbs[size - 1] <= twavss[size - 1] && twavbs[size - 2] > twavss[size - 2])
@ -86,7 +120,8 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
}
// если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2])
if ((debugArrayS[0] == debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1])
|| (debugArrayS[0] > debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1]))
{
if (pricesForFinalComparison[i2 + 1] - pricesForFinalComparison[size - 1] <= -meanfullStep
&& timesForFinalComparison[size - 1] - timesForFinalComparison[i2 + 1] >= timeForUptreandStart)
@ -96,6 +131,26 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
break;
}
}
if (shift > 1)
{
if (isCrossing.res)
{
var ar = ShapeAreaCalculator.CalculateTriangleArea(
isCrossing.x, isCrossing.y, times[i1 + 1], twavss[i1 + 1], times[i1 + 1], twavbs[i1 + 1]);
areas.Add(ar);
areaValue += sign* areas.Sum();
sign *= -1;
areas.Clear();
crossingsCounter++;
}
else
{
var ar = ShapeAreaCalculator.CalculateQuadrilateralArea(
times[i1 + 1], twavss[i1 + 1], times[i1 + 1], twavbs[i1 + 1], times[i2 + 1], twavss[i2 + 1], times[i2 + 1], twavbs[i2 + 1]);
areas.Add(ar);
}
}
}
}
}

69
KLHZ.Trader.Core.Math/Declisions/Utils/ShapeAreaCalculator.cs Normal file
View File

@ -0,0 +1,69 @@
using System;
namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
{
public static class ShapeAreaCalculator
{
// Метод для расчёта площади треугольника
public static double CalculateTriangleArea(
DateTime pointA_X, decimal pointA_Y,
DateTime pointB_X, decimal pointB_Y,
DateTime pointC_X, decimal pointC_Y)
{
// Определяем самую позднюю точку
DateTime latestPoint = new[] { pointA_X, pointB_X, pointC_X }.Max();
// Смещённые координаты
double offsetA = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointA_X);
double offsetB = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointB_X);
double offsetC = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointC_X);
// Расчёт расстояний
double sideAB = DistanceBetweenPoints(offsetA, (double)pointA_Y, offsetB, (double)pointB_Y);
double sideBC = DistanceBetweenPoints(offsetB, (double)pointB_Y, offsetC, (double)pointC_Y);
double sideCA = DistanceBetweenPoints(offsetC, (double)pointC_Y, offsetA, (double)pointA_Y);
// Формула Герона
double semiPerimeter = (sideAB + sideBC + sideCA) / 2;
return System.Math.Sqrt(semiPerimeter * (semiPerimeter - sideAB) *
(semiPerimeter - sideBC) * (semiPerimeter - sideCA));
}
// Метод для расчёта площади четырёхугольника
public static double CalculateQuadrilateralArea(
DateTime pointA_X, decimal pointA_Y,
DateTime pointB_X, decimal pointB_Y,
DateTime pointC_X, decimal pointC_Y,
DateTime pointD_X, decimal pointD_Y)
{
// Определяем самую позднюю точку
DateTime latestPoint = new[] { pointA_X, pointB_X, pointC_X, pointD_X }.Max();
// Смещённые координаты
double offsetA = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointA_X);
double offsetB = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointB_X);
double offsetC = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointC_X);
double offsetD = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointD_X);
// Суммируем площади двух треугольников
double firstTriangleArea = CalculateTriangleArea(pointA_X, pointA_Y, pointB_X, pointB_Y, pointD_X, pointD_Y);
double secondTriangleArea = CalculateTriangleArea(pointB_X, pointB_Y, pointC_X, pointC_Y, pointD_X, pointD_Y);
return firstTriangleArea + secondTriangleArea;
}
// Вспомогательные методы
// Конвертация разницы времён в секунды
private static double GetOffsetInSeconds(DateTime referencePoint, DateTime targetPoint)
{
return (referencePoint - targetPoint).TotalSeconds;
}
// Евклидово расстояние между двумя точками
private static double DistanceBetweenPoints(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
return System.Math.Sqrt(System.Math.Pow(x2 - x1, 2) + System.Math.Pow(y2 - y1, 2));
}
}
}

4
KLHZ.Trader.Core.Tests/LinesProcessingTest.cs
View File

@ -16,7 +16,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Tests
var val2_1 = -0.5m;
var val2_2 = 0.5m;
Assert.IsTrue(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2));
Assert.IsTrue(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2).res);
}
[Test]
@ -31,7 +31,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Tests
var val2_1 = 0.5m;
var val2_2 = -0.5m;
Assert.IsFalse(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2));
Assert.IsFalse(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2).res);
}
}
}

6
KLHZ.Trader.Core/Exchange/Services/Trader.cs
View File

@ -91,8 +91,8 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
try
{
await _tradeDataProvider.AddData(message, TimeSpan.FromHours(7));
await ProcessDeferredLongOpens(message, currentTime);
await ProcessDeferredLongCloses(message, currentTime);
//await ProcessDeferredLongOpens(message, currentTime);
//await ProcessDeferredLongCloses(message, currentTime);
if (message.Figi == "FUTIMOEXF000")
{
var windowMaxSize = 1000;
@ -146,7 +146,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
INewPrice message, int windowMaxSize)
{
var res = TradingEvent.None;
var resultMoveAvFull = MovingAverage.CheckByWindowAverageMean(data.timestamps, data.prices, windowMaxSize, 45, 180, TimeSpan.FromSeconds(30), 1m);
var resultMoveAvFull = MovingAverage.CheckByWindowAverageMean(data.timestamps, data.prices, windowMaxSize, 25, 120, TimeSpan.FromSeconds(20), 1m);
//var resultLongClose = MovingAverage.CheckByWindowAverageMean(data.timestamps, data.prices, windowMaxSize, 15, 120, 1.5m).events;
//ar uptrendStarts = LocalTrends.CheckByLocalTrends(data.timestamps, data.prices, TimeSpan.FromSeconds(120), TimeSpan.FromSeconds(20), 1.5m, 15);

2
KLHZ.Trader.Core/Exchange/Services/TraderDataProvider.cs
View File

@ -108,7 +108,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
public async Task Init()
{
await _initSemaphore.WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(15));
await _initSemaphore.WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(3));
try
{
var shares = await _investApiClient.Instruments.SharesAsync();