фиксация

KLHZ.Trader.Core.Math/Common/Lines.cs

@@ -10,10 +10,10 @@
             return (x, y);
         }
 
-        public static bool IsLinesCrossing(DateTime time1, DateTime time2, decimal val1_1, decimal val1_2, decimal val2_1, decimal val2_2)
+        public static (bool res,DateTime x, decimal y) IsLinesCrossing(DateTime time1, DateTime time2, decimal val1_1, decimal val1_2, decimal val2_1, decimal val2_2)
         {
             var dtime = (decimal)(time2 - time1).TotalSeconds;
-            if (dtime == 0) return false;
+            if (dtime == 0) return (false, DateTime.MinValue,0);
             var dval1 = val1_2 - val1_1;
             var k1 = dval1 / dtime;
             var b1 = val1_1;
@@ -28,10 +28,10 @@
                 if (cross.x >= 0 && cross.x <= dtime)
                 {
                     var crossingTimestamp = time1.AddSeconds((double)cross.x);
-                    return crossingTimestamp >= time1 && crossingTimestamp <= time2;
+                    return (crossingTimestamp >= time1 && crossingTimestamp <= time2, crossingTimestamp, cross.y);
                 }
             }
-            return false;
+            return (false, DateTime.MinValue, 0);
         }
     }
 }

KLHZ.Trader.Core.Math/Declisions/Utils/MovingAverage.cs

@@ -25,7 +25,6 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
             var res = TradingEvent.None;
             var bigWindowAv = 0m;
             var smallWindowAv = 0m;
-            var s = 0;
             try
             {
                 var pricesForFinalComparison = new decimal[size];
@@ -33,10 +32,12 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
                 var twavss = new decimal[size];
                 var twavbs = new decimal[size];
                 var times = new DateTime[size];
-
+                var areas = new List<double>();
+                var sign = 1d;
+                var areaValue = 0d;
+                var crossingsCounter = 1;
                 for (int shift = 0; shift < size - 1 && shift < prices.Length - 1; shift++)
                 {
-                    s = shift;
                     var i2 = size - 1 - shift;
                     var i1 = size - 2 - shift;
 
@@ -49,9 +50,14 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
                         bigWindowAv = twavb.value;
                         smallWindowAv = twavs.value;
                     }
+                    
                     twavss[i2] = twavs.value;
                     twavbs[i2] = twavb.value;
                     times[i2] = twavb.time;
+
+                    var debugArrayB = twavbs.Reverse().ToArray();
+                    var debugArrayS = twavss.Reverse().ToArray();
+                    var debugArrayT = times.Reverse().ToArray();
                     if (System.Math.Abs(twavb.value - prices[prices.Length - 1]) > 2 * meanfullStep)
                     {
                         res |= TradingEvent.StopBuy;
@@ -67,12 +73,40 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
                             twavbs[i1 + 1],
                             twavbs[i2 + 1]);
 
-                        if (shift == 1 && !isCrossing) //если нет пересечения скользящих средний с окном 120 и 15 секунд между
+                        if (shift == 1 && !isCrossing.res) //если нет пересечения скользящих средний с окном 120 и 15 секунд между
                                                        //текущей и предыдущей точкой - можно не продолжать выполнение.
                         {
                             break;
                         }
-                        if (shift > 1 && isCrossing)
+
+                        if (shift == 1 && isCrossing.res)//обработка ситуации когда одна из точек - совпадение
+                        {
+                            // если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
+                            //if (twavbs[size - 1] <= twavss[size - 1] && twavbs[size - 2] > twavss[size - 2])
+                            //{
+                            //    sign = -1d;
+                            //}
+                            //// если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
+                            //if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2])
+                            //{
+                            //    sign = 1d;
+                            //}
+                            // если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
+                            if ((debugArrayS[0] == debugArrayB[0] && debugArrayB[1] > debugArrayS[1]) 
+                                || (debugArrayB[0] < debugArrayS[0] && debugArrayB[1] > debugArrayS[1]))
+                            {
+                                sign = -1d;
+                            }
+
+                            // если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 снизу, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
+                            if ((debugArrayS[0] == debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1])
+                                || (debugArrayS[0] > debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1]))
+                            {
+                                sign = 1d;
+                            }
+                        }
+
+                        if (shift > 1 && isCrossing.res)
                         {
                             // если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
                             if (twavbs[size - 1] <= twavss[size - 1] && twavbs[size - 2] > twavss[size - 2])
@@ -86,7 +120,8 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
                             }
 
                             // если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
-                            if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2])
+                            if ((debugArrayS[0] == debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1])
+                                || (debugArrayS[0] > debugArrayB[0] && debugArrayS[1] < debugArrayB[1]))
                             {
                                 if (pricesForFinalComparison[i2 + 1] - pricesForFinalComparison[size - 1] <= -meanfullStep
                                     && timesForFinalComparison[size - 1] - timesForFinalComparison[i2 + 1] >= timeForUptreandStart)
@@ -96,6 +131,26 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
                                 break;
                             }
                         }
+
+                        if (shift > 1)
+                        {
+                            if (isCrossing.res)
+                            {
+                                var ar = ShapeAreaCalculator.CalculateTriangleArea(
+                                    isCrossing.x, isCrossing.y, times[i1 + 1], twavss[i1 + 1], times[i1 + 1], twavbs[i1 + 1]);
+                                areas.Add(ar);
+                                areaValue += sign* areas.Sum();
+                                sign *= -1;
+                                areas.Clear();
+                                crossingsCounter++;
+                            }
+                            else
+                            {
+                                var ar = ShapeAreaCalculator.CalculateQuadrilateralArea(
+                                    times[i1 + 1], twavss[i1 + 1], times[i1 + 1], twavbs[i1 + 1], times[i2 + 1], twavss[i2 + 1], times[i2 + 1], twavbs[i2 + 1]);
+                                areas.Add(ar);
+                            }
+                        }
                     }
                 }
             }

KLHZ.Trader.Core.Math/Declisions/Utils/ShapeAreaCalculator.cs

@@ -0,0 +1,69 @@
+using System;
+
+namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
+{
+    public static class ShapeAreaCalculator
+    {
+        // Метод для расчёта площади треугольника
+        public static double CalculateTriangleArea(
+            DateTime pointA_X, decimal pointA_Y,
+            DateTime pointB_X, decimal pointB_Y,
+            DateTime pointC_X, decimal pointC_Y)
+        {
+            // Определяем самую позднюю точку
+            DateTime latestPoint = new[] { pointA_X, pointB_X, pointC_X }.Max();
+
+            // Смещённые координаты
+            double offsetA = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointA_X);
+            double offsetB = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointB_X);
+            double offsetC = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointC_X);
+
+            // Расчёт расстояний
+            double sideAB = DistanceBetweenPoints(offsetA, (double)pointA_Y, offsetB, (double)pointB_Y);
+            double sideBC = DistanceBetweenPoints(offsetB, (double)pointB_Y, offsetC, (double)pointC_Y);
+            double sideCA = DistanceBetweenPoints(offsetC, (double)pointC_Y, offsetA, (double)pointA_Y);
+
+            // Формула Герона
+            double semiPerimeter = (sideAB + sideBC + sideCA) / 2;
+            return System.Math.Sqrt(semiPerimeter * (semiPerimeter - sideAB) *
+                            (semiPerimeter - sideBC) * (semiPerimeter - sideCA));
+        }
+
+        // Метод для расчёта площади четырёхугольника
+        public static double CalculateQuadrilateralArea(
+            DateTime pointA_X, decimal pointA_Y,
+            DateTime pointB_X, decimal pointB_Y,
+            DateTime pointC_X, decimal pointC_Y,
+            DateTime pointD_X, decimal pointD_Y)
+        {
+            // Определяем самую позднюю точку
+            DateTime latestPoint = new[] { pointA_X, pointB_X, pointC_X, pointD_X }.Max();
+
+            // Смещённые координаты
+            double offsetA = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointA_X);
+            double offsetB = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointB_X);
+            double offsetC = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointC_X);
+            double offsetD = GetOffsetInSeconds(latestPoint, pointD_X);
+
+            // Суммируем площади двух треугольников
+            double firstTriangleArea = CalculateTriangleArea(pointA_X, pointA_Y, pointB_X, pointB_Y, pointD_X, pointD_Y);
+            double secondTriangleArea = CalculateTriangleArea(pointB_X, pointB_Y, pointC_X, pointC_Y, pointD_X, pointD_Y);
+
+            return firstTriangleArea + secondTriangleArea;
+        }
+
+        // Вспомогательные методы
+
+        // Конвертация разницы времён в секунды
+        private static double GetOffsetInSeconds(DateTime referencePoint, DateTime targetPoint)
+        {
+            return (referencePoint - targetPoint).TotalSeconds;
+        }
+
+        // Евклидово расстояние между двумя точками
+        private static double DistanceBetweenPoints(double x1, double y1, double x2, double y2)
+        {
+            return System.Math.Sqrt(System.Math.Pow(x2 - x1, 2) + System.Math.Pow(y2 - y1, 2));
+        }
+    }
+}

KLHZ.Trader.Core.Tests/LinesProcessingTest.cs

@@ -16,7 +16,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Tests
             var val2_1 = -0.5m;
             var val2_2 = 0.5m;
 
-            Assert.IsTrue(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2));
+            Assert.IsTrue(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2).res);
         }
 
         [Test]
@@ -31,7 +31,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Tests
             var val2_1 = 0.5m;
             var val2_2 = -0.5m;
 
-            Assert.IsFalse(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2));
+            Assert.IsFalse(Lines.IsLinesCrossing(time1, time2, val1_1, val1_2, val2_1, val2_2).res);
         }
     }
 }

KLHZ.Trader.Core/Exchange/Services/Trader.cs

@@ -91,8 +91,8 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
                     try
                     {
                         await _tradeDataProvider.AddData(message, TimeSpan.FromHours(7));
-                        await ProcessDeferredLongOpens(message, currentTime);
+                        //await ProcessDeferredLongOpens(message, currentTime);
-                        await ProcessDeferredLongCloses(message, currentTime);
+                        //await ProcessDeferredLongCloses(message, currentTime);
                         if (message.Figi == "FUTIMOEXF000")
                         {
                             var windowMaxSize = 1000;
@@ -146,7 +146,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
             INewPrice message, int windowMaxSize)
         {
             var res = TradingEvent.None;
-            var resultMoveAvFull = MovingAverage.CheckByWindowAverageMean(data.timestamps, data.prices, windowMaxSize, 45, 180, TimeSpan.FromSeconds(30), 1m);
+            var resultMoveAvFull = MovingAverage.CheckByWindowAverageMean(data.timestamps, data.prices, windowMaxSize, 25, 120, TimeSpan.FromSeconds(20), 1m);
             //var resultLongClose = MovingAverage.CheckByWindowAverageMean(data.timestamps, data.prices, windowMaxSize, 15, 120, 1.5m).events;
 
             //ar uptrendStarts = LocalTrends.CheckByLocalTrends(data.timestamps, data.prices, TimeSpan.FromSeconds(120), TimeSpan.FromSeconds(20), 1.5m, 15);

KLHZ.Trader.Core/Exchange/Services/TraderDataProvider.cs

@@ -108,7 +108,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
 
         public async Task Init()
         {
-            await _initSemaphore.WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(15));
+            await _initSemaphore.WaitAsync(TimeSpan.FromSeconds(3));
             try
             {
                 var shares = await _investApiClient.Instruments.SharesAsync();