фикс записи в бд

KLHZ.Trader.Core.Math/Declisions/Utils/MovingAverage.cs

@@ -26,107 +26,100 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
             var bigWindowAv = 0m;
             var smallWindowAv = 0m;
             var s = 0;
-            try
+            var pricesForFinalComparison = new decimal[size];
+            var twavss = new decimal[size];
+            var twavbs = new decimal[size];
+            var times = new DateTime[size];
+            var crossings = new List<int>();
+            for (int shift = 0; shift < size - 1 && shift < prices.Length - 1; shift++)
             {
-                var pricesForFinalComparison = new decimal[size];
+                s = shift;
-                var twavss = new decimal[size];
+                var i2 = size - 1 - shift;
-                var twavbs = new decimal[size];
+                var i1 = size - 2 - shift;
-                var times = new DateTime[size];
+
-                var crossings = new List<int>();
+                var twavs = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, smallWindow, shift);
-                for (int shift = 0; shift < size - 1 && shift < prices.Length - 1; shift++)
+                var twavb = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, bigWindow, shift);
+                pricesForFinalComparison[i2] = prices[prices.Length - 1 - shift];
+
+                if (shift == 0)
                 {
-                    s = shift;
+                    bigWindowAv = twavb.value;
-                    var i2 = size - 1 - shift;
+                    smallWindowAv = twavs.value;
-                    var i1 = size - 2 - shift;
+                }
+                twavss[i2] = twavs.value;
+                twavbs[i2] = twavb.value;
+                times[i2] = twavb.time;
 
-                    var twavs = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, smallWindow, shift);
+                if (shift > 0)
-                    var twavb = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, bigWindow, shift);
+                {
-                    pricesForFinalComparison[i2] = prices[prices.Length - 1 - shift];
+                    var isCrossing = Lines.IsLinesCrossing(
+                        times[i1 + 1],
+                        times[i2 + 1],
+                        twavss[i1 + 1],
+                        twavss[i2 + 1],
+                        twavbs[i1 + 1],
+                        twavbs[i2 + 1]);
 
-                    if (shift == 0)
+                    if (shift == 1 && !isCrossing.res) //если нет пересечения скользящих средний с окном 120 и 15 секунд между
+                                                        //текущей и предыдущей точкой - можно не продолжать выполнение.
                     {
-                        bigWindowAv = twavb.value;
+                        break;
-                        smallWindowAv = twavs.value;
                     }
-                    twavss[i2] = twavs.value;
-                    twavbs[i2] = twavb.value;
-                    times[i2] = twavb.time;
 
-                    if (shift > 0)
+                    if (isCrossing.res)
                     {
-                        var isCrossing = Lines.IsLinesCrossing(
+                        crossings.Add(i2);
-                            times[i1 + 1],
+                        if (crossings.Count == 4 || (shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
-                            times[i2 + 1],
-                            twavss[i1 + 1],
-                            twavss[i2 + 1],
-                            twavbs[i1 + 1],
-                            twavbs[i2 + 1]);
-
-                        if (shift == 1 && !isCrossing.res) //если нет пересечения скользящих средний с окном 120 и 15 секунд между
-                                                           //текущей и предыдущей точкой - можно не продолжать выполнение.
                         {
-                            break;
+                            if ((shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
-                        }
-
-                        if (isCrossing.res)
-                        {
-                            crossings.Add(i2);
-                            if (crossings.Count == 4 || (shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
                             {
-                                if ((shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
+                                crossings.Add(shift);
+                            }
+                            var diffTotal = pricesForFinalComparison[crossings[0]] - pricesForFinalComparison[crossings[1]];
+                            for (int crossingShift = 1; crossingShift < crossings.Count - 2; crossingShift++)
+                            {
+                                var diff = pricesForFinalComparison[crossings[crossingShift]] - pricesForFinalComparison[crossings[crossingShift + 1]];
+                                if (diff >= 0)
                                 {
-                                    crossings.Add(shift);
+                                    diffTotal += diff;
                                 }
-                                var diffTotal = pricesForFinalComparison[crossings[0]] - pricesForFinalComparison[crossings[1]];
+                                else
-                                for (int crossingShift = 1; crossingShift < crossings.Count - 2; crossingShift++)
                                 {
-                                    var diff = pricesForFinalComparison[crossings[crossingShift]] - pricesForFinalComparison[crossings[crossingShift + 1]];
-                                    if (diff >= 0)
-                                    {
-                                        diffTotal += diff;
-                                    }
-                                    else
-                                    {
-                                        break;
-                                    }
-                                }
-
-                                // если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
-                                if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2])
-                                {
-                                    if (diffTotal >= uptrendEndingDetectionMeanfullStep
-                                        && times[crossings[0]] - times[crossings[1]] >= timeForUptreandStart)
-                                    {
-                                        res |= TradingEvent.UptrendEnd;
-                                    }
                                     break;
                                 }
                             }
 
-                            if (crossings.Count == 2 || (shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
+                            // если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
+                            if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2])
                             {
-                                if ((shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
+                                if (diffTotal >= uptrendEndingDetectionMeanfullStep
+                                    && times[crossings[0]] - times[crossings[1]] >= timeForUptreandStart)
                                 {
-                                    crossings.Add(shift);
+                                    res |= TradingEvent.UptrendEnd;
                                 }
-                                // если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
+                                break;
-                                if (twavss[size - 1] >= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] < twavbs[size - 2])
+                            }
+                        }
+
+                        if (crossings.Count == 2 || (shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
+                        {
+                            if ((shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
+                            {
+                                crossings.Add(shift);
+                            }
+                            // если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
+                            if (twavss[size - 1] >= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] < twavbs[size - 2])
+                            {
+                                if (pricesForFinalComparison[crossings[0]] - pricesForFinalComparison[crossings[1]] <= -downtrendStartingDetectionMeanfullStep
+                                    && times[crossings[0]] - times[crossings[1]] >= timeForUptreandStart)
                                 {
-                                    if (pricesForFinalComparison[crossings[0]] - pricesForFinalComparison[crossings[1]] <= -downtrendStartingDetectionMeanfullStep
+                                    res |= TradingEvent.UptrendStart;
-                                        && times[crossings[0]] - times[crossings[1]] >= timeForUptreandStart)
-                                    {
-                                        res |= TradingEvent.UptrendStart;
-                                    }
-                                    break;
                                 }
+                                break;
                             }
                         }
                     }
                 }
-            }
-            catch (Exception ex)
-            {
-
             }
             return (res, bigWindowAv, smallWindowAv);
         }

KLHZ.Trader.Core/Exchange/Services/ExchangeDataReader.cs

@@ -13,6 +13,7 @@ using Microsoft.Extensions.Logging;
 using Microsoft.Extensions.Options;
 using Tinkoff.InvestApi;
 using Tinkoff.InvestApi.V1;
+using static Google.Rpc.Context.AttributeContext.Types;
 
 namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
 {
@@ -55,7 +56,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
             {
                 try
                 {
-                    //_ = SubscribeUpdates();
+                    _ = SubscribeMyTrades();
                     if (_exchangeDataRecievingEnabled)
                     {
                         _ = SubscribePrices();
@@ -69,7 +70,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
             }
         }
 
-        private async Task SubscribeUpdates()
+        private async Task SubscribeMyTrades()
         {
             var req = new TradesStreamRequest();
             foreach (var a in _tradeDataProvider.Accounts)
@@ -81,6 +82,17 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
             {
                 if (response.OrderTrades != null)
                 {
+                    foreach(var t in response.OrderTrades.Trades)
+                    {
+                        //await _tradeDataProvider.LogDeal(new Models.AssetsAccounting.DealResult()
+                        //{
+                        //    AccountId = response.OrderTrades.AccountId,
+                        //    Figi = response.OrderTrades.Figi,
+                        //    Count = t.Quantity,
+                        //    Price = t.Price,
+                        //    Direction = Models.AssetsAccounting.DealDirection
+                        //})
+                    }
                     
                 }
             }
@@ -210,7 +222,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
                     await _eventBus.Broadcast(message);
                 }
 
-                if (orderbookItemsBuffer.Count + pricesBuffer.Count + tradesBuffer.Count > 0 || (DateTime.UtcNow - lastWrite).TotalSeconds > 10)
+                if (orderbookItemsBuffer.Count + pricesBuffer.Count + tradesBuffer.Count > 100 || (DateTime.UtcNow - lastWrite).TotalSeconds > 5)
                 {
                     try
                     {

KLHZ.Trader.Core/Exchange/Services/Trader.cs

@@ -210,7 +210,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
             {
                 var assetType = _tradeDataProvider.GetAssetTypeByFigi(message.Figi);
                 var loggedDeclisions = 0;
-                if (BotModeSwitcher.CanSell())
+                if (!message.IsHistoricalData && BotModeSwitcher.CanSell())
                 {
                     var assetsForClose = _tradeDataProvider.Accounts
                         .SelectMany(a => a.Value.Assets.Values)
@@ -283,7 +283,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
                 Processor = processor,
                 Time = message.Time,
                 Value = value,
-            }, !message.IsHistoricalData);
+            }, false);
         }
 
         private async Task LogDeclision(DeclisionTradeAction action, INewPrice message, decimal? profit = null)
@@ -297,7 +297,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Exchange.Services
                 Price = message.Value,
                 Time = message.IsHistoricalData ? message.Time : DateTime.UtcNow,
                 Action = action,
-            }, !message.IsHistoricalData);
+            }, false);
         }
 
         public Task StopAsync(CancellationToken cancellationToken)