vladzvx
/
klhztrader
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

фикс опреедения пересечений

dev
vlad zverzhkhovskiy 2025-09-09 01:14:55 +03:00
parent bbef0a757b
commit f76564ab27
1 changed files with 25 additions and 24 deletions
Show Stats Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

25
KLHZ.Trader.Core.Math/Declisions/Utils/MovingAverage.cs
View File

@ -29,11 +29,10 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
try try
{ {
var pricesForFinalComparison = new decimal[size]; var pricesForFinalComparison = new decimal[size];
var timesForFinalComparison = new DateTime[size];
var twavss = new decimal[size]; var twavss = new decimal[size];
var twavbs = new decimal[size]; var twavbs = new decimal[size];
var times = new DateTime[size]; var times = new DateTime[size];
var crossings = new List<int>();
for (int shift = 0; shift < size - 1 && shift < prices.Length - 1; shift++) for (int shift = 0; shift < size - 1 && shift < prices.Length - 1; shift++)
{ {
s = shift; s = shift;
@ -43,7 +42,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
var twavs = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, smallWindow, shift); var twavs = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, smallWindow, shift);
var twavb = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, bigWindow, shift); var twavb = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, bigWindow, shift);
pricesForFinalComparison[i2] = prices[prices.Length - 1 - shift]; pricesForFinalComparison[i2] = prices[prices.Length - 1 - shift];
timesForFinalComparison[i2] = timestamps[prices.Length - 1 - shift];
if (shift == 0) if (shift == 0)
{ {
bigWindowAv = twavb.value; bigWindowAv = twavb.value;
@ -52,11 +51,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
twavss[i2] = twavs.value; twavss[i2] = twavs.value;
twavbs[i2] = twavb.value; twavbs[i2] = twavb.value;
times[i2] = twavb.time; times[i2] = twavb.time;
//if (System.Math.Abs(twavb.value - prices[prices.Length - 1]) > 2 * meanfullStep)
//{
// res |= TradingEvent.StopBuy;
// return (res, bigWindowAv, smallWindowAv);
//}
if (shift > 0) if (shift > 0)
{ {
var isCrossing = Lines.IsLinesCrossing( var isCrossing = Lines.IsLinesCrossing(
@ -72,13 +67,18 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
{ {
break; break;
} }
if (isCrossing.res) if (isCrossing.res)
{
crossings.Add(i2);
if (crossings.Count == 2 || (shift + 1 == size - 1 || shift + 1 == prices.Length - 1))
{ {
// если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта // если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
if (twavss[size - 1] >= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] < twavbs[size - 2]) if (twavss[size - 1] >= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] < twavbs[size - 2])
{ {
//if (pricesForFinalComparison[i2 + 1] - pricesForFinalComparison[size - 1] >= meanfullStep if (pricesForFinalComparison[crossings[0]] - pricesForFinalComparison[crossings[1]] <= - meanfullStep
// && timesForFinalComparison[size - 1] - timesForFinalComparison[i2 + 1] >= timeForUptreandStart) && times[crossings[0]] - times[crossings[1]] >= timeForUptreandStart)
{ {
res |= TradingEvent.UptrendStart; res |= TradingEvent.UptrendStart;
} }
@ -88,8 +88,8 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
// если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта // если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2]) if (twavss[size - 1] <= twavbs[size - 1] && twavss[size - 2] > twavbs[size - 2])
{ {
//if (pricesForFinalComparison[i2 + 1] - pricesForFinalComparison[size - 1] <= -meanfullStep if (pricesForFinalComparison[crossings[0]] - pricesForFinalComparison[crossings[1]] >= meanfullStep
// && timesForFinalComparison[size - 1] - timesForFinalComparison[i2 + 1] >= timeForUptreandStart) && times[crossings[0]] - times[crossings[1]] >= timeForUptreandStart)
{ {
res |= TradingEvent.UptrendEnd; res |= TradingEvent.UptrendEnd;
} }
@ -99,6 +99,7 @@ namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
} }
} }
} }
}
catch (Exception ex) catch (Exception ex)
{ {