using KLHZ.Trader.Core.Contracts.Declisions.Dtos.Enums;
using KLHZ.Trader.Core.Math.Common;

namespace KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils
{
    public static class MovingAverage
    {
        private static (DateTime time, float value) CalcTimeWindowAverageValue(DateTime[] timestamps, float[] values, int window, int shift = 0)
        {
            var sum = values[values.Length - 1 - shift];
            var count = 1;
            var startTime = timestamps[timestamps.Length - 1 - shift];
            for (int i = 2; i < values.Length && startTime - timestamps[values.Length - i - shift] < TimeSpan.FromSeconds(window); i++)
            {
                sum += values[values.Length - i - shift];
                count++;
            }
            return (startTime, sum / count);
        }

        public static TradingEvent CheckByWindowAverageMean(DateTime[] timestamps, float[] prices, int size, float meanfullStep = 3f)
        {
            var twav15s = new float[size];
            var twav120s = new float[size];
            var times = new DateTime[size];
            var res = TradingEvent.None;
            for (int shift = 0; shift < size; shift++)
            {
                var twav15 = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, 15, shift);
                var twav120 = CalcTimeWindowAverageValue(timestamps, prices, 120, shift);
                twav15s[size - 1 - shift] = twav15.value;
                twav120s[size - 1 - shift] = twav120.value;
                times[size - 1 - shift] = twav120.time;
                if (System.Math.Abs(twav120.value - prices[prices.Length - 1]) > 3 * meanfullStep)
                {
                    res |= TradingEvent.StopBuy;
                    return res;
                }
                if (shift > 0)
                {
                    var isCrossing = Lines.IsLinesCrossing(
                        times[size - 1 - shift],
                        times[size - 2 - shift],
                        twav15s[size - 1 - shift],
                        twav15s[size - 2 - shift],
                        twav120s[size - 1 - shift],
                        twav120s[size - 2 - shift]);
                    if (shift == 1 && !isCrossing) //если нет пересечения скользящих средний с окном 120 и 15 секунд между
                                                   //текущей и предыдущей точкой - можно не продолжать выполнение.
                    {
                        break;
                    }
                    if (shift > 1 && isCrossing)
                    {
                        // если фильтрация окном 120 наползает на окно 15 сверху, потенциальное время открытия лонга и закрытия шорта
                        if (twav120s[size - 1] <= twav15s[size - 1] && twav120s[size - 2] > twav15s[size - 2])
                        {
                            if (twav15s[size - 1 - shift] - twav15s[size - 1] >= meanfullStep)
                            {
                                res |= TradingEvent.LongOpen;
                                res |= TradingEvent.ShortClose;
                                break;
                            }
                        }

                        // если фильтрация окном 15 наползает на окно 120 сверху, потенциальное время закрытия лонга и возможно открытия шорта
                        if (twav15s[size - 1] <= twav120s[size - 1] && twav15s[size - 2] > twav120s[size - 2])
                        {
                            if (twav15s[size - 1 - shift] - twav15s[size - 1] <= -meanfullStep)
                            {
                                res |= TradingEvent.LongClose;
                                res |= TradingEvent.ShortOpen;
                                break;
                            }
                        }
                    }
                }
            }

            return res;
        }

    }
}