klhztrader/KLHZ.Trader.Core.Tests/FFTTests.cs

using KLHZ.Trader.Core.Math.Declisions.Utils;
using MathNet.Numerics;
using MathNet.Numerics.IntegralTransforms;
using System.Security.Cryptography;

namespace KLHZ.Trader.Core.Tests
{
    public class FFTTests
    {
        [Test]
        public static void Test()
        {
            var da = new List<float>();
            var da2 = new List<float>();
            var dates = new List<DateTime>();
            var dt = DateTime.UtcNow;
            for (int i = 0; i < 1000; i++)
            {
                dt = dt.AddSeconds(1);
                da.Add((float)System.Math.Sin(0.01 * i) + (float)System.Math.Cos(0.02 * i));
                dates.Add(dt);
            }

            var start = da.ToArray();
            var arrv = da.Select(d => new Complex32(d, 0)).ToArray();
            Fourier.Forward(arrv);
            var harms = FFT.GetHarmonics(da.Select(d => (double)d).ToArray(), dates.Last() - dates.First(), 20);


            foreach(var d in dates)
            {
                da2.Add((float)FFT.Calc(harms, dates.First(), dates.Last(), d));
            }
              //var tem = arrv.Select(a => Complex32.Abs(a)).ToArray();
            //var s = tem.Sum();
            //Fourier.Inverse(arrv);
            //var res = arrv.Select(a => a.Real).ToArray();

            //for (int i = 0; i < 1000; i++)
            //{
            //    var d = res[i] - start[i];
            //}
        }

        [Test]
        public static void CalcHarmonyPeriodTest1()
        {
            var period1 = FFT.CaclHarmonycPeriod(TimeSpan.FromHours(1), 1000, 1);
            var period2 = FFT.CaclHarmonycPeriod(TimeSpan.FromHours(1), 1000, 2);
            var period3 = FFT.CaclHarmonycPeriod(TimeSpan.FromHours(1), 1000, 3);
            var period4 = FFT.CaclHarmonycPeriod(TimeSpan.FromHours(1), 1000, 4);
        }


        [Test]
        public static void CalcPhaseRangeForMax_Sin()
        {
            var res = FFT.CalcPhaseRangeFoxMax(1, 0, 0, 0.001);
            Assert.IsTrue(res.min < System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.min > System.Math.PI / 2 * 0.9);
            Assert.IsTrue(res.max > System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.max < System.Math.PI / 2 * 1.1);
        }

        [Test]
        public static void CalcPhaseRangeForMin_Sin()
        {
            var res = FFT.CalcPhaseRangeFoxMin(1, 0, 0, 0.001);
            Assert.IsTrue(res.min < 3*System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.min > 3*System.Math.PI / 2 * 0.9);
            Assert.IsTrue(res.max > 3*System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.max < 3*System.Math.PI / 2 * 1.1);
        }

        [Test]
        public static void CalcPhaseRangeForMax_MinusSin()
        {
            var res = FFT.CalcPhaseRangeFoxMax(-1, 0, 0, 0.001);
            Assert.IsTrue(res.min < 3*System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.min > 3*System.Math.PI / 2 * 0.9);
            Assert.IsTrue(res.max > 3*System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.max < 3*System.Math.PI / 2 * 1.1);
        }

        [Test]
        public static void CalcPhaseRangeForMax_Cos()
        {
            var res = FFT.CalcPhaseRangeFoxMax(0, 1, 0, 0.001);
            Assert.IsTrue(res.min < System.Math.PI * 2);
            Assert.IsTrue(res.min > System.Math.PI * 2 * 0.9);
            Assert.IsTrue(res.max > 0);
            Assert.IsTrue(res.max < System.Math.PI * 2*0.1);
        }

        [Test]
        public static void CalcPhaseRangeForMin_Cos()
        {
            var res = FFT.CalcPhaseRangeFoxMin(0, 1, 0, 0.001);
            Assert.IsTrue(res.min < System.Math.PI);
            Assert.IsTrue(res.min > System.Math.PI * 0.9);
            Assert.IsTrue(res.max > System.Math.PI);
            Assert.IsTrue(res.max < System.Math.PI * 1.1);
        }

        [Test]
        public static void CalcPhaseRangeForMax_CosWithShift()
        {
            var res = FFT.CalcPhaseRangeFoxMax(0, 1, System.Math.PI / 2, 0.001);
            Assert.IsTrue(res.min < 3 * System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.min > 3 * System.Math.PI / 2 * 0.9);
            Assert.IsTrue(res.max > 3 * System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.max < 3 * System.Math.PI / 2 * 1.1);
        }

        [Test]
        public static void CalcPhaseRangeForMax_CosWithShift2()
        {
            var res = FFT.CalcPhaseRangeFoxMax(0, 1, - System.Math.PI / 2, 0.001);
            Assert.IsTrue(res.min < System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.min > System.Math.PI / 2 * 0.9);
            Assert.IsTrue(res.max > System.Math.PI / 2);
            Assert.IsTrue(res.max < System.Math.PI / 2 * 1.1);
        }
    }
}